เมื่อไม่นานมานี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) ยักษ์ใหญ่ของไทย ได้มีการจัดตั้งกองทุนหุ้นไทยน้องใหม่ทิ้งทวนปี60 ด้วยการนำ นวัฒกรรมสุดฮิตอย่างปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI เข้ามาสร้างความพิเศษกับการบริหารจัดการกองทุน นับว่าเป็นความแปลกใหม่ที่หลายคนคงได้ยินมานานแล้วก็ตา แต่มาในช่วงสองสามปีมานี้เราจะทิ้ง AI คำนี้ออกไปจากสมองไม่ได้เลย เพราะโลกเราเปลี่ยนไปมาก ศักยภาพของมนุษย์ถึงขีดจำกัด AI จึงเป็นสมาชิกใหม่ที่หลายธุรกิจพร้อมอ้าแขนรับ

แล้ว AI กับการลงทุนมันสัมพันธ์กันอย่างไร? หากย้อนไปในอดีต การซื้อขายหุ้นในแต่ละตัว ผู้ลงทุนต้องทำการบ้านมาเป็นอย่างดี ศึกษาทุกข้อมูลเท่าที่จะหาได้ พอได้ข้อมูลครบจน ก็จะตัดสินใจสั่งซื้อ-ขายหุ้นนั้นๆทันที นอกจากข้อมูลหุ้นเป็นตัวแปรในการตัดสินใจแล้ว อารมณ์ของผู้ลงทุนก็เป็นตัวแปรที่สำคัญเช่นกัน นักลงทุนหลายคนเสียเงินจากการลงทุนในหุ้นก็เพราะอารมณ์นี่แหละ นักลงทุนมักจะอ่อนไหวต่อสถานการณ์รอบข้างง่าย ทำให้การลงทุนเกิดความผิดพลาด

แต่ AI ข้อดีของมันคือฉลาด เก็บข้อมูลได้ละเอียด สามารถคัดกรองตัวหุ้นลงทุนได้ถูกต้องตามข้อมูลที่เก็บมา ทำให้มองแนวโน้มความน่าจะเป็นของทิศทางการทำกำไรถูกทาง ที่สำคัญ AI ไม่มีความรู้สึกไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ ซึ่งเป็นขอดีของ AI ที่มาใช้คู่กับการลงทุน เพราะAIมีพลังมหาศาลสามารถพัฒนาต่อเนื่องได้จนเกือบไร้ขีดจำกัด

Blackrock คือ บริษัทจัดการการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีสินทรัพย์ที่บริหารอยู่ถึง 165 ล้านล้านบาทเริ่มปรับกองทุนของบริษัทหลายๆกองให้เป็นการใช้ AI แทน ซึ่งแบบนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าในอนาคตอันใกล้นี้ ผู้บริหารกองทุนหรือผู้ที่ซื้อขายหุ้นในตลาดอาจไม่ใช่นักลงทุนหรือผู้จัดการกองทุน แต่จะเป็น AI แทน

ในอดีตโลกของเราพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของการใช้ไฟฟ้า เมื่ออินเตอร์เน็ตถูกคิดค้นขึ้น ทุกๆอย่างก็อยู่บนพื้นฐานของการใช้อินเตอร์เน็ตในระยะเวลาไม่กี่ปี ตอนนี้ AI ถูกคิดค้นขึ้นและกำลังจะกลายเป็นพื้นฐานของทุกๆอย่างในอนาคต

เราจะมีรถยนต์อัตโนมัติที่สามารถวิ่งไปสู่จุดหมายได้เองขับเคลื่อนด้วย AI, ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลได้อย่างรวดเร็วและเรียนรู้เองได้, Facebook ที่เราใช้กันในปัจจุบันก็มีพื้นฐานของ AI อยู่ในนั้น AI สามารถประยุกต์ใช้ในทุกๆอย่างไม่เว้นแม้กระทั่ง “การลงทุน”

ขณะที่ทางฝั่งทาง บลจ.ไทยพาณิชย์ นายสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ออกมาเปิดเผยว่า ล่าสุด บริษัทได้นำนวัตกรรม AI เข้ามาใช้ในกระบวนการการตัดสินใจลงทุน ซึ่งถือว่าเป็นบลจ.แรกสำหรับธุรกิจจัดการลงทุนในไทย

การนำระบบ AI มาใช้ในการลงทุนนั้น เป็นการก้าวข้ามขีดจำกัดการลงทุนแบบเดิม และช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจำนวนมากได้อย่างครอบคลุม รวดเร็ว และแม่นยำเกินกว่าขีดความสามารถของมนุษย์ ทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการคาดการณ์ผลตอบแทนในอนาคต

นอกจากนี้ระบบยังสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรองรับสถานการณ์รูปแบบต่าง ๆ และสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยระบบทำงานอย่างเป็นระเบียบ มีขั้นตอนที่ชัดเจนนำไปสู่กระบวนการการสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ สามารถลดข้อผิดพลาดและอคติของมนุษย์ อีกทั้งมีศักยภาพขยายกรอบการลงทุนให้กว้างขึ้นได้ทั่วโลกในอนาคต และมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล

ทั้งนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์ ประเดิมออกกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (SCB Machine Learning Thai Equity Fund) : SCBMLT เพื่อลงทุนในตลาดหุ้นไทย มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท เริ่มเสนอขายครั้งแรกระหว่างวัน ที่ 28 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2560 ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรกเพียง 5,000 บาท ซึ่งเป็นอีกทางเลือกในการลงทุนของนักลงทุน

ช่วงสองปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดทำโมเดลจำลองในการลงทุนหุ้นตามกระบวนการดังกล่าว ซึ่งจากการทดสอบข้อมูลย้อนหลัง( back test) ช่วงระหว่างเดือนมกราคม 2549 – กรกฎาคม 2560 พบว่า สามารถสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาด ( Alpha) 5.15% ต่อปี เมื่อเทียบกับดัชนี SET Total Return Index หรือ SET TRI นอกจากนี้ยังชนะกองทุนหุ้นไทยที่อยู่ในตลาดด้วยเช่นกัน