26 กันยายน 2560 : นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ในนามประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่าแถลงข่าวของสมาคมธนาคารไทย เรื่องที่ธปท. กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ 5 แห่งเป็นธนาคารพาณิย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ หรือ D-SIBs

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ลงนาม โดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยประกาศธปท. 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศเรื่อง “แนวทางการระบุและการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ” และประกาศเรื่อง “รายชื่อธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ” ประจำปี 2560 ซึ่งประกอบด้วย

1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ 5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สมาคมธนาคารไทย มองว่า ประกาศธปท. เรื่อง “แนวทางการระบุและการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ” (Domestic Systemically Important Banks: D-SIBs) และเรื่อง “รายชื่อธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ” ซึ่งมีธนาคารพาณิชย์ 5 แห่งถูกกำหนดให้เป็น D-SIBs นั้น เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลสถาบันการเงินตามหลักเกณฑ์ Basel III ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงของวิกฤตในอนาคต หลังจากที่ประเทศต่างๆ ได้ผ่านพ้นวิกฤตซับไพร์มมาแล้ว

ดังนั้นสำหรับประเทศไทย ประกาศของธปท. เกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่เป็น D-SIBs ดังกล่าว จึงเสมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินการเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตตามมาตรฐานสากล Basel III อันเป็นการช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพให้ระบบการเงินของไทย ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ทั้ง 5 แห่งที่ธปท. กำหนดให้เป็น “ธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ” มีอัตราส่วนเงินกองทุนฯ ที่สูงกว่าเกณฑ์ที่ธปท. กำหนดทั้งในปัจจุบัน และที่ต้องดำรงในปี 2563 ในขณะเดียวกัน ภาพรวมของระบบธนาคารพาณิชย์ของไทยในปัจจุบัน มีความแข็งแกร่งตามมาตรฐานสากล

โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ ณ สิ้นไตรมาส 2/2560 อยู่ที่ 17.9% และ 15.2% ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ธปท. กำหนดเช่นเดียวกัน

ตามที่มีลูกค้าสอบถามเกี่ยวกับรายชื่อธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ ตามที่ระบุในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. ๑๗/๒๕๖๐

ขอเรียนชี้แจงว่าเกณฑ์ดังกล่าวเป็นเกณฑ์สากลที่ใช้กับ “ธนาคารที่มีความสำคัญเชิงระบบ” (systemically important bank) ของแต่ละประเทศที่ต้องมีการดูแลให้รัดกุมมากกว่าธนาคารอื่นๆ เช่นระดับเงินกองทุนขั้นต่ำที่สูงขึ้น เพื่อให้ระบบการเงินของประเทศในภาพรวมมีความแข็งแรงมากขึ้นและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ฝากเงินมากยิ่งขึ้น

โดยธปท.ประเมินจาก 4 ปัจจัย คือ ขนาดของธนาคาร ความเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงธุรกรรมกับธนาคารอื่น ความเป็นไปได้ที่ธนาคารอื่นที่จะมาทดแทน และความซับซ้อนของบริการที่เสนอ

ธนาคารกสิกรไทยเป็น 1 ใน 5 ธนาคารที่ธปท.กำหนดให้เป็นธนาคารที่มีความสำคัญเชิงระบบ ซึ่งธนาคารกสิกรไทยมีเงินกองทุนอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเพียงพอที่จะรองรับเกณฑ์มาตรฐานใหม่นี้อยู่แล้ว จึงไม่มีผลกระทบใดๆ