2 กรกฎาคม 2564 : ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ.ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและประเมินความเสี่ยงต่อภาคการเงินโดยรวมอย่างต่อเนื่อง

โดยหนึ่งในกิจกรรมการประเมินความเสี่ยงต่อภาคการเงินโดยรวมที่มีการดำเนินการเป็นประจำทุกปี ได้แก่การประเมินความทนทานของระบบการเงินภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคจำลอง (Stress Test) ซึ่งใช้สถานการณ์และค่าพารามิเตอร์ที่กำหนดร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคการเงินจากการเผชิญกับสถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคจำลองที่กำหนด

เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า สืบเนื่องจากปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เป็นวงกว้าง สำนักงาน คปภ. จึงนำสถานการณ์ดังกล่าวมาเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบ ไม่ใช่เฉพาะต่อการดำเนินธุรกิจ ของภาคการเงินเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในทุกภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงการดำเนินชีวิตของประชาชนอีกด้วย

ดังนั้น สำนักงาน คปภ. ธปท. และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดสถานการณ์ที่ใช้ในการจัดทำ Stress Test โดยเน้นเกี่ยวกับผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจและตลาดการเงินจากการระบาดของ COVID-19 ในช่วง 1–3 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2564–พ.ศ. 2566) และได้กำหนดสถานการณ์ใน 2 ระดับความรุนแรง คือ

1. ระดับความรุนแรงปานกลาง (moderate scenario) โดยตั้งสมมติฐานให้มีการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในปี 2564 และจากการพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 ทำให้สามารถควบคุมการระบาดและทำให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติในปี 2565 และ

2. ระดับความรุนแรงสูง (severe scenario) โดยตั้งสมมติฐานให้ในปี 2564 เชื้อ COVID-19 เกิดการกลายพันธุ์และส่งผล ให้วัคซีนที่มีการพัฒนาขึ้นในปัจจุบัน ไม่สามารถใช้ในการป้องกันการระบาดของไวรัสพันธุ์ใหม่นี้ได้ โดยทั่วโลกใช้เวลาในพัฒนาวัคซีนชนิดใหม่เพื่อป้องกันการระบาดของ COVID-19 ที่มีการกลายพันธุ์ได้สำเร็จในช่วงปลายปี 2565 และจะเริ่มทำการกระจายและฉีดวัคซีนชนิดใหม่นี้ในช่วงต้นปี 2566

ทั้งนี้ เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 มีความเกี่ยวพันกับธุรกิจประกันภัยในระดับสูง ดังนั้น นอกจากผลกระทบ ต่อปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการเงินแล้ว สำนักงาน คปภ. ร่วมกันกับสมาคมประกันชีวิตไทย (TLAA) สมาคมประกันวินาศภัยไทย (TGIA) และสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย (SOAT) ได้กำหนดเพิ่มผลกระทบต่อปัจจัยด้านประกันภัยเป็นพิเศษสำหรับการจัดทำ Stress Test ของบริษัทประกันภัย เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจประกันภัยมีความเข้มข้นมากขึ้น

จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่า ธุรกิจประกันภัยโดยรวมทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย สามารถทนทาน ต่อสถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคจำลองที่กำหนดขึ้นได้ ทั้งในกรณี moderate scenario และ severe scenario โดยในด้านของฐานะความมั่นคงทางการเงิน พบว่า สถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคจำลองที่กำหนดขึ้นส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัยในภาพรวมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

แม้ว่าผลกระทบดังกล่าวอาจมีระดับสูงขึ้น สำหรับบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพในสัดส่วนที่สูง แต่บริษัทเหล่านี้ยังคงมีฐานะความมั่นคงทางการเงินในระดับที่ปลอดภัยและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ในด้านของสภาพคล่อง พบว่า ธุรกิจประกันภัยในภาพรวมยังคงมีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยได้อย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ยังได้คำนึงถึงความไม่แน่นอนของปัจจัยด้านสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 และปัจจัยเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาคการเงิน ดังนั้น เพื่อให้สามารถประเมินเสถียรภาพของระบบประกันภัยได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถกำหนดมาตรการที่จำเป็นเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและให้ระยะเวลาการปรับตัวกับธุรกิจประกันภัย สำนักงาน คปภ. จะได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเงินอย่างใกล้ชิด

โดยเฉพาะปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัยในระดับสูง ได้แก่ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย Spread ของหุ้นกู้ และราคาตราสารทุน รวมถึงสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 และการฉีดวัคซีนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ หากในกรณีที่เห็นว่าสถานการณ์มีความรุนแรงมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หรือสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นและอาจต่อเนื่องเป็นยาวนาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัยรุนแรงกว่าสถานการณ์ที่ใช้ทดสอบในครั้งนี้ สำนักงาน คปภ.จะกำหนดให้บริษัททำการทดสอบ Stress Test เพิ่มเติม เพื่อประเมินความทนทานและเสถียรภาพของระบบประกันภัยอีกครั้ง

“จากผลการทดสอบ Stress Test ที่ได้รับในครั้งนี้ จะทำให้ประชาชนผู้เอาประกันภัยทราบข้อมูลว่าธุรกิจประกันภัยไทย ยังมีความแข็งแกร่งแม้ในสถานการณ์การระบาดที่รุนแรงของ COVID-19 ในปัจจุบัน จึงสามารถมั่นใจได้ว่าระบบประกันภัยยังมี ความพร้อมที่จะเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพของประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบัน” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย